استراتيجية التداول كونورسرسي

S & # 038؛ P 500 التداول مع كونورسرسي.

وقد نشر لاري كونورز من شهرة مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مؤخرا كتاب جديد متاح على كيندل. وتسمى S & أمب؛ P 500 التداول مع كونورسرسي. من موقع أمازون & # 8230؛

S & أمب؛ P 500 استراتيجية التداول ث / كونورسرسي.

هنا & # 8217؛ s كيف يمكنك سوينغ التجارة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل والبقاء في منطقة الراحة الخاصة بك & # 8212؛ مع S & P 500 الأسهم.

وقد اشترى مديري الأموال المهنية منذ فترة طويلة مخزونات نوعية على التراجعات & # 8230؛

الآن يمكنك اتباع نفس الاستراتيجية & # 8212؛ باستخدام البحث الكمي & أمب؛ ConnorsRSI.

التجارة في الراحة الخاصة بك المنطقة.

وغالبا ما ينصح التجار النشطين بالبقاء في منطقة & # 8220؛ منطقة الراحة & # 8221 ؛.

خصوصا إذا كانوا يريدون النوم ليلا.

في الأسواق الأمريكية، أن & # 8216؛ منطقة الراحة & # 8217؛ في معظم الأحيان في S & أمب؛ P 500 الأسهم. هنا & # 8217؛ s السبب:

& # 8211؛ يتم تداول معظم أموال الولايات المتحدة من قبل المؤسسات & أمب؛ وغالبية هذه الأموال هي المعاشات التقاعدية والمال التقاعد.

& # 8211؛ مديري الأموال من هذه الأموال في كثير من الأحيان تعمل تحت ولاية التجارة فقط & # 8220؛ مخزون الجودة & # 8221؛

& # 8211؛ تعتبر الشركات في S & أمب؛ P 500، مع تاريخ طويل من النجاح، عموما أن تكون أعلى مخزونات الجودة المتاحة.

في الماضي، استخدمت المؤسسات & # 8216؛ بوي-أند-هولد & # 8217؛ لاستراتيجية S & أمب؛ P 500.

وفي الآونة الأخيرة، بحث المهنيون عن ضعف قصير الأجل على الأسهم الفردية S & أمب؛ P 500 & # 8212؛ من أجل شراء أدنى مستوياته على المدى القصير وبيعها عندما يرتفع السعر على هذا السهم مرة أخرى إلى القيمة الحقيقية.

الآن يمكنك استخدام هذا النهج نفسه & # 8212؛ مع مستوى جديد من الدقة كميا & # 8212؛ باستخدام كونورسرسي كدليل لإيجاد قصيرة الأجل ذروة البيع S & أمبير؛ P الأسهم.

تقديم: S & P 500 التداول مع كونورسرسي.

هذا الدليل الأخير، من شركائنا كونورس البحوث استراتيجية استراتيجية سلسلة، سوف يعلمك كيفية سوينغ التجارة S & أمب؛ P 500 الأسهم للقبض على المكاسب على المدى القصير من الفرص باهظة الثمن التي حددها كونورسرسي.

الزخم الكمومي الوحيد المذبذب، كونورسرسي يجمع بين السعر والزخم، ومدة الاتجاه، والحجم النسبي للتغير في الأسعار & # 8212؛ كل ذلك في مؤشر واحد.

كونورسرسي يمنحك طريقة كميا لتحديد الأسهم الأكثر احتمالا لعكس. وكما سترى من نتائج الاختبار، وخاصة على أساس النسبة المئوية الصحيحة، تداول أسهم S & أمب؛ P 500 مع كونورسرسي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحقيق النمو داخل منطقة الراحة من S & أمب؛ P 500.

نتائج الاختبار: S & P 500 التداول مع كونورسرسي.

يناير 2001 & # 8211؛ مارس 2018 (طويلة فقط، في المرتبة من قبل٪ الصفقات الرابحة)

متوسط ​​التفاوت متوسط التداول٪ الصفقات الرابحة.

٪ أيام الربح / الخسارة المحفوظة.

مع هذا الدليل، سوف تتلقى أكثر من 40 الاختلافات مع قواعد الدخول / الخروج المحددة التي يحددها كونورسرسي، بما في ذلك أوامر الحد:

& # 8211؛ أكثر من اثني عشر الاختلافات تظهر معدلات التجارة الفوز.

& # 8211؛ تظهر 18 اختلافات أفغ. ٪ P / L (بما في ذلك جميع الصفقات الفائزة والخاسرة) لأكثر من 10.0٪

& # 8211؛ كلها مراكز طويلة. يتم الاحتفاظ معظمها لمدة تقل عن 5 أيام.

نحن نشعر بأن استخدام كونورسرسي هو بالتحديد الذي يدفع نتائج الاختبار المحاكية مع العديد من الاختلافات التي تظهر مستويات عالية من كل من الصفقات التجارية الرابحة ومتوسط ​​P / L في التجارة & # 8212؛ في الجدول أعلاه وفي الدليل.

[يتم تضمين صيغة حساب كونورسرسي في دليل الإستراتيجية هذا. يمكنك أيضا الحصول على قيمة كونورسرسي لأي الأسهم مجانا في موقع ترادينغماركيتس على شبكة الإنترنت.]

هنا & # 8217؛ ما ستحصل & # 8230؛

في S & أمب؛ P 500 التداول مع كونورسرسي سوف تتلقى:

& # 8211؛ قواعد التداول الدقيق. هذا ليس مربع أسود - يتم الكشف الكامل للقواعد لك.

& # 8211؛ كيفية تحديد أفضل S & P 500 الأسهم المخزونات.

& # 8211؛ كيفية اختيار أفضل الإدخالات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك.

& # 8211؛ أين تضع طلباتك بالضبط كل يوم & # 8212؛ بما في ذلك البحوث المتعلقة باستخدام أوامر الحد.

& # 8211؛ أين ومتى للخروج بالضبط أوامر الخاص بك.

S & أمب؛ P 500 التداول مع كونورسرسي نتائج الاختبار تشمل جميع أسهم S & P 500 منذ عام 2001، بما في ذلك الأسهم مثل انرون وليمان.

للمتداولين الخيارات، أيضا.

كمكافأة قمنا أيضا بإضافة قسم حول كيفية التجارة الخيارات مع هذه الاستراتيجية.

تحميل نسخة من S & P 500 التداول مع كونورسرسي إلى أوقد الخاص بك اليوم.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

أعلى خمس مقالات الأكثر شعبية من عام 2018.

استراتيجية التداول التمهيدي.

المقالات الأكثر شعبية لعام 2018.

مرحبا. لقد اشترى الدورة الحالية التي ترادينغماركيتس قيد التشغيل ومكلفة للغاية. وعدت الاختلافات أعلاه باستخدام مؤشر القوة النسبية كجزء من الاستراتيجيات ولكن هذا لم يظهر. أيضا، كان كونورس مؤشر القوة النسبية في الوقت الذي تم بيعه بالطبع، كان من المفترض أن تكون صدمة نسبيا هوش. هذا هو الحال كما هو موجود في المجال العام من حيث التعليمات البرمجية وما إلى ذلك.

وGT. عموما، لقد حاولت الترميز مع كسي ضد مؤشر القوة النسبية ولا تجد أنه أن يكون تحسنا. سيكون من المثير للاهتمام أن نسمع أفكارك.

وGT. كما أنهم يعيشون ويتنفسون اختلافات رسي على دوراتهم مكلفة. هناك كمية هائلة من الترابط المتبادل في ما تظهر، وأنه سيكون من المستحيل على أي شخص أن يتاجر كل ما تظهر & # 8230؛. أو يجب أن أقول أنه سيكون حمقاء. وذلك لأن كل ما يظهرونه هو تباين في نفس مؤشر القوة النسبية.

وGT. أيضا، رفضوا علنا ​​أن يعطيني استراتيجية بسيطة تدعم نتائج مثل سبي باستخدام كسي على الرغم من أنني على هذه الدورة مكلفة للغاية من لهم. أنا أكره أن أقول ذلك ولكن أنا لا & # 8217؛ ر ترادينغماركيتس مثل استخدام. في الأساس، من دون مؤشر القوة النسبية، لا يملكون نموذج عمل ودوراتهم مبالغ فيها بشكل كبير.

فقط بلدي بنسات تستحق ولكن سيكون من المثير للاهتمام لسماع النتائج الخاصة بك.

شكرا فيمال لأخذ الوقت لإعطاء المدخلات الخاصة بك. أنا فعلا أقدر ذلك. ما يتبادر إلى الذهن هو أن يكون لديك المميزين جدا عندما يتعلق الأمر بتسليم أموالك وتحقيق التوازن بين التوقعات. في حين لم أكن قد عملت شخصيا مع أو اشترى أي شيء من ترادينغماركيتس، وأنا أعلم أنهم يديرون الأعمال مربحة للغاية. وأنا أعلم أيضا أن هناك طن من المواد التجارية الكبيرة المتاحة مجانا على شبكة الإنترنت. وكثيرا ما تكون عملية تداول الأموال مفرطة ومعقدة. المفاهيم الأساسية والقواعد البسيطة يمكن أن تتخذ لك شوطا طويلا ولكن معظم الناس مواصلة البحث عن المزيد والمزيد من الحلول. كونورس المعلومات رسي وجدت على هذا الموقع، هو متاح مجانا ويأتي مباشرة من كتابه. المفاهيم مربحة وعملية. كونورسرسي كانت متاحة للجمهور لفترة من الوقت ولكن لا يزال لي لاختبار ذلك. آمل أن تحصل عليه في يوم من الأيام قريبا.

مرحبا، لقد اتبعت استراتيجيات كونورس لبضع سنوات الآن. لقد ترميز لهم في نينجاترادر ​​والتقليد. لقد وجدت اثنين من استراتيجيات إتف للعمل بالقرب من ما هو المعلن عنها، ولكن SP500 في لا حتى قريبة. هناك عدد من القضايا:

1) أنها تعزز استراتيجية واضحة للتداول لإدخالات ومخارج. ولكنهم لا يظهرون النتائج لذلك. وتظهر النتائج باستخدام متوسط ​​نطاق الأيام التالية. هذا غير قابل للتداول. لا أستطيع & # 8221؛ طلب & # 8220؛ بيع & # 8221؛ في المتوسط ​​من اليوم، نظرا لأنه لا يمكن حسابه حتى نهاية اليوم (حيث فات الأوان لجعل الخروج & # 8220؛ أفي & # 8221؛).

2) لذلك عندما باكتستد أنا لا يمكن أبدا الحصول على 80٪ أقل بكثير 86٪ (78٪ كان أفضل ما يمكن القيام به). ومع ذلك أفضل ما يمكنني القيام به هو 4.6٪ أفي التجارة، أبدا 14٪.

أحب أن أرى رمزها المفصل والنتائج. في الماضي كنت مسرورة دائما من حقيقة أنني يمكن أن تتكاثر ما فعلوه، ولكن هذا كان مخيبا للآمال. ربما إذا قارن يمكنني أن أرى لماذا هناك مثل هذا الفرق الكبير.

[& # 8230؛] S & # 038؛ P 500 التداول مع كونورسرسي & # 8211؛ نجاح نظام التاجر [& # 8230؛]

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.

شارك هذا المنشور:

في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط ​​للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا لقياس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.

عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.

ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.

في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.

وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.

وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.

في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛

وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.

ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.

اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.

الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:

يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.

وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:

• عدد الصفقات = 49.

• عدد الفائزين = 83.6٪

• مجموع النقاط = 522.92.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 3 أيام.

اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 49.

• عدد الفائزين = 83.7٪

• بلغ مجموع النقاط = 524.4.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 3.91٪

• الحد األقصى للسحب = -6.48٪

كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:

منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:

• عدد الصفقات = 30.

• عدد الفائزين = 80٪

• بلغ مجموع النقاط = 184.91.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 1.35٪

• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪

كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.

ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2018. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.

اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.

في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:

الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.

تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 50.

• عدد الفائزين = 88٪

• مجموع النقاط = 65.53.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 3.7 أيام.

ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 127.

• عدد الفائزين = 74٪

• مجموع النقاط = 42.56.

• متوسط ​​فترة الانتظار = 3.5 أيام.

• الحد األقصى للسحب = -7.25٪

ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.

ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 58.

• عدد الفائزين = 72.4٪

• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 1.76٪

• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪

مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.

اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.

ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.

في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط ​​حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.

ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط ​​مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛

من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:

الأسهم لديها متوسط ​​حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.

ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:

• عدد الصفقات = 8711.

• عدد الفائزين = 64.7٪

• متوسط ​​فترة الانتظار = 5.2 أيام.

• العائد السنوي = 23.86٪

• الحد األقصى للسحب = -21.36٪

كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.

لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط ​​العائد!

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.

اعتبارات إضافية.

ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.

ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:

النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.

النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.

ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.

ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.

كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.

أفكار عامة.

يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.

ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.

بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.

وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).

وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.

تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.

شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:

- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.

نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.

شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

14 آراء.

21 يناير 2018.

نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.

22 يناير 2018.

من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.

24 يناير 2018.

نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:

سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)

أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟

25 يناير 2018.

لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.

بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.

26 يناير 2018.

أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.

26 يناير 2018.

ربما. كيف تقترح لصقله؟

25 يناير 2017.

الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.

25 يناير 2017.

نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.

25 يناير 2017.

هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟

25 يناير 2017.

25 يناير 2017.

كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.

26 يناير 2017.

هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟

يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

استراتيجية كونورسرسي بسيطة على S & # 038؛ P500 الأسهم.

وهناك سؤال متكرر هو كيف يمكنني اختيار أي الاختلاف من تشغيل الأمثل للتداول. ستغطي هذه المشاركة إستراتيجية كونورسرسي على أسهم S & أمب؛ P500. وسوف نستخدم مجموعة واسعة على المعلمات لتعطينا الكثير من الخيارات لاستخدامها في آخر القادم. أنا المنصب التالي، وسوف تظهر كيف أحصل على النتائج وتضييقه إلى واحد الاختلاف المحتمل للتجارة. ثم آخر وظيفة، وسوف تغطي حساسية المعلمة للمساعدة في تحديد ما إذا كانت النتائج المرجح أوفيت أو لا.

3/27/2017 تصحيح: عندما نشرت أصلا هذا، فإن النتائج المبينة في الجداول ليست للقواعد المبينة أدناه. تتطابق نتائج الجدول الآن مع القواعد أدناه. يحتوي جدول البيانات أيضا على النتائج المصححة.

الاستراتيجية.

نطاق الاختبار من 1/1/2007 إلى 12/31/2018. أي ذكر ل كونورسرسي يستخدم المعلمات الافتراضية (3،2،100).

إعداد القواعد.

الأسهم هي عضو في مؤشر S & أمب؛ P 500 وقد كان أقل من (10،15،20،25،30) يوما منذ ارتفاع 39 أسبوع كونورسرسي هو أقل من (10 إلى 40 في خطوات من 2.5)

القاعدة (أ) تعطينا عالم تجاري جيد.

القاعدة (B) تبحث عن الأسهم مع القوة الأخيرة. لماذا 39 أسبوعا؟ في الأصل كنت أحاول أن تقرر ما بين 26 أسبوعا و 52 أسبوعا. قررت تقسيم الفرق.

القاعدة (C) هي بيعنا القاعدة. لا شيء يتوهم ولكن أردت اختبار مجموعة كبيرة من القيم.

قواعد الدخول.

إذا كان لدينا إعداد، ثم أدخل أجل الحد لليوم التالي عند (.5، 1.0، 1.5، 2.0)٪ أسفل الإغلاق. طلب جيدة ليوم واحد فقط. وضع فقط أوامر كافية حتى إذا كانت كلها شغل كنت لا في أكثر من 7 مواقف إذا كان لديك عدة مجموعات أوبس، ثم رتبة من الأعلى إلى الأقل من قبل 100 يوم التقلب التاريخي.

ندخل ضعف إضافي خلال اليوم.

قواعد الخروج.

كونورسرسي أكبر من (50، 55، 65، 70) الخروج على فتح المقبل.

بسيط يعني تراجع الخروج من الانتظار لترتد. لا توقف. قد تكون لاحظت أيضا أنه لا توجد قاعدة توقيت السوق. هل سيقتل هذا في عام 2008؟

عند وضع استراتيجية، لدي مقاييس أنا أتطلع للفوز. بالنسبة لاستراتيجية S & أمب؛ P500، فإنني أتطلع إلى معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20٪ وسحب أقصى بنسبة 25٪. أنا أحب هذه المقاييس لأنها بسيطة لفهم وفي نهاية اليوم هم ما يهمني. يجب عليك تحديد المقاييس والقيم التي تبحث عنها. سيحصل جدول البيانات على نتائج التشغيل الكامل حتى تتمكن من التصفية للبحث عن ما تريد.

النتائج - أعلى سيارة.

لدينا 1300 الاختلافات وهنا لدينا العشرة الأوائل النتائج مرتبة حسب كار. يمكننا أن نرى أن هناك بالفعل العديد من الاختلافات التي تلبي أهدافي. وأنا مندهش لرؤية مدى نجاح هذه الاختلافات في عامي 2008 و 2018. حتى العام الماضي كان نتائج جيدة. أحيانا بسيطة جيدة. لكنني لا أختار أيا من هذه المراكز الأعلى للتداول. ومن المرجح أن يحصلوا على مزيد من الحظ من أشكال أخرى. هذه هي أيضا أكثر عرضة لتكون على ذروة المعلمة التي سوف أشرح في آخر في المستقبل.

النتائج - أدنى سيارة.

وبالنظر إلى أدنى سيارة، يمكننا أن نرى سيارة منفردة رقم واحد ولكن لاحظ أن التعرض هو أيضا منخفضة جدا.

الاختبارات المستقبلية المحتملة.

هناك الكثير من الاختبارات الأخرى التي يمكنك القيام بها لتحسين النتائج.

محاولة مختلفة N - الأسبوع عالية. خصوصا 26 & أمب؛ 52 أسبوعا منذ تلك هي القيم المشتركة حاول دخول الحد إلى أخذ تقلب الأسهم في الاعتبار إضافة الحد الأدنى لتقلب المخزون ليكون الإعداد إضافة أن اليوم & # 8217 s إغلاق تحت X٪ من اليوم & # 8217؛ s مجموعة حاول طريقة تصنيف مختلفة.

جدول.

قم بتعبئة النموذج أدناه للحصول على جدول بيانات يحتوي على الكثير من المعلومات الإضافية. الاطلاع على نتائج جميع الاختلافات من تشغيل التحسين. ويشمل ذلك عمليات السحب الأعلى والإحصاءات التجارية والمزيد.

افكار اخيرة.

على الرغم من أنني خلقت كونورسرسي، ما زلت مندهشا على مدى ما يمكن أن تعمل. فقط بضعة قواعد أنتجت أرقام جيدة لتداول S & أمب؛ P500. في المنصب التالي، وسوف تظهر كيف أذهب نحو أخذ تلك الاختلافات 1300 إلى واحد أود أن تنظر في التداول.

باكتستينغ منصة المستخدمة: أميبروكر. مزود البيانات: نورغيت داتا.

التداول الكمي الجيد،

املأ جدول البيانات المجاني:

شارك هذا:

الوظائف ذات الصلة.

انقر هنا لترك تعليق أدناه.

على أمل أن تقوم بنشر سلسلة من المقالات التي تستخدم إتفس فقط لاستراتيجية متطابقة. شكر.

اترك رد:

يمكنك توجيه لي إلى وصف كونورسرسي؟

اترك رد:

اترك رد:

مرحبا سيزار، شكرا لمشاركة بحثك. هل هذا التحيز النجاة مجانا؟

لا أستطيع تكرار النتائج الخاصة بك مع بيانات الفهرس الفهرس التاريخي (نورغيت).

ومع ذلك أعتقد مع أفق بيانات أطول وبالاقتران مع فترة عقد وقف هذا يمكن أن تكون قابلة للتداول من وجهة نظري. مع عدد محدود من الأسهم في محفظة بالطبع.

اترك رد:

ربما لأنني لم تجعل واحدة من قواعد بلدي واضحة. سأرسل لك رسالة إلكترونية وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحديد سبب عدم مطابقتنا.

اترك رد:

بعد البريد الإلكتروني قررنا أن القضية لم أكن جعل هذه القاعدة واضحة & # 8220؛ عدد الطلبات المقدمة هو سبعة ناقص العدد الحالي من المراكز المفتوحة بالإضافة إلى عدد من المواقف الخروج في العراء. حتى إذا كان كل الزناد النظام، ثم سوف تكون 100٪ استثمرت. لا يجري الهامش. & # 8221؛

اترك رد:

يا سيزار، الأشياء الجيدة كما هو الحال دائما.

إذا كنت تحصل على نتائج متعددة على الأسهم التي لديها بالفعل موقف على سوف تضيف إلى الموقف، وأنها ستعتبر منصب آخر في الحد الأقصى الخاص بك من 7؟

اترك رد:

إذا كنت بالفعل في الموقف، وأنها تشكل مرة أخرى، وسوف مجرد تجاهل الإشارة. لذلك لا تدخل أكثر في الموقف.

اترك رد:

تحيات اليوم سيدي.

وأود أن أشكركم على جميع وظائفكم الإعلامية. أنا لا أعتقد أنني قد غاب القراءة أي منذ وقت الاشتراك في بلوق الخاص بك. سيدي هذا الأسبوع كان عليك أن تفعل متابعة لهذه المدونة. ومع ذلك، تلقيت بريدا على & # 8220؛ إعادة النظر في البحث القديم يمكن أن يشعل البحوث الجديدة أو الأفكار التجارية & # 8221؛. سيدي أشكركم على نفس، ولكن أنا أتطلع إلى الجزء المتبقي من هذه بلوق أيضا. أنا آسف للغاية إذا كنت تظهر تطالب؛ كل أنا متحمس وغريب لأن مشاركاتك مثيرة للاهتمام جدا.

اترك رد:

في قواعد الإدخال المذكورة أعلاه، كيف يلتقط أميبروكر الإشارات عندما يكون لديك المزيد من الاجهزة من 7؟. هل تحقق أولا كم عدد أوامر الحد تريجريد ثم رتبه من حيث هف؟ إذا كان الأمر كذلك، في التداول الحقيقي أنك لن تعرف أي سيملأ الاجهزة في اليوم التالي. أم أنه عندما يكون لديك أكثر من 7 الإضرابات، يمكنك وضع أوامر من حيث أعلى هف؟ لدي نفس الارتباك حول المواقف من حيث مؤشر القوة النسبية (2).

وسوف يكون محل تقدير كبير إذا كنت يمكن تسليط بعض الضوء هنا.

اترك رد:

شكرا لك على مشاركة البحث. أنا أتابع مدونتك. إذا لم تكن هناك مشكلة، فهل يمكنك تضمين قائمة التجارة في جدول البيانات في المرة القادمة. أعتقد أن قائمة التجارة هي الأكثر فائدة في محاولة لمطابقة تقرير الاستراتيجية.

اترك رد:

أنا لا أقدم قوائم التجارة. ونظرا لمزودي البيانات المختلفين، فإن ذلك سيسبب مشاكل أكثر من المساعدة. انكم مدعوون الى تكرار نتائجي وإذا كان لديك أسئلة في الاتصال بي مباشرة.

اترك رد:

انضم إلى قائمتنا البريدية.

تريد أن يتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني عندما أقوم بعمل وظيفة جديدة؟

فيند مور ريزارتش أون.

للحصول على أفضل البحوث برعاية في التمويل الكمي، المرجعية.

- مارك أنجيل، ربد التكيف، ليك.

روب دافنبورت - لكا كابيتال، ليك.

كوبيرايت تكست 2018 بي ألفاريز كوانت ترادينغ.

املأ النموذج أدناه ليتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني لمشاركات المدونة الجديدة.

تتضمن الرسالة الإلكترونية رابطا إلى أي جدول بيانات متضمن في المشاركة.

قارن كونورسرسي إلى RSI2.

الآن ربما كنت قد سمعت من كونورسرسي، وهو مؤشر مركب قمنا بتطويره مؤخرا.

إن لم يكن، يمكنك تحميل دليل مجاني حول هذا الموضوع هنا: مقدمة إلى كونورسرسي. تعلم كل شيء عن كونورسرسي مع دليلنا التمهيدي - بما في ذلك صيغة & أمب؛ استراتيجيات التداول.

قد تعرف أيضا أننا قد استبدلنا بشكل منهجي مؤشر القوة النسبية (وايلدر's 2-بيريود)، أو مؤشر القوة النسبية (2)، مع كونورسرسي في جميع استراتيجياتنا، لأن أبحاثنا أظهرت أن استخدام كونورسرسي ينتج نتائج تاريخية متفوقة في اختبارنا.

فكيف يكون هذان المؤشران على حد سواء، وكيف تختلفان؟

كل من كونورسرسي ومؤشر القوة النسبية ل وايلدر هي مؤشرات تذبذب تتفاوت قيمها بين 0 و 100. تشير القيم السفلى إلى ظروف التشبع في البيع، في حين تشير القيم الأعلى إلى ظروف ذروة الشراء. سؤال واحد قد يكون لديك هو عدد المرات التي تحدث فيها هذه الظروف.

ويوضح الرسم البياني للتوزيع أدناه التردد النسبي الذي حدثت فيه قيم رسي (2) مختلفة تاريخيا للأسهم الموجودة حاليا في S & أمبير؛ P 500. على سبيل المثال، أغلقت هذه الأسهم بقيمة رسي (2) بين 0 و 5 فوق 6٪ من الوقت. وقد أغلقت مع قيمة 45 إلى 50 حوالي 4٪ من الوقت.

الشيء المهم أن نلاحظ هنا هو شكل منحنى التوزيع. يستجيب مؤشر القوة النسبية (2) بسرعة كبيرة وبشكل حاسم لتغيرات الأسعار. يمكنك أن ترى أن المؤشر يقضي المزيد من الوقت في أقصى الحدود مما كان عليه في منتصف نطاقه. قد تفاجأ بأن توزيع قيم رسي (2) لا يشكل منحنى على شكل جرس مألوف للتوزيع العادي. في الواقع، عندما يحسب مؤشر القوة النسبية مع فترات الاسترجاع الأطول، توزيع القيم تقارب منحنى الجرس. على سبيل المثال، الرسوم البيانية أدناه هي ل رسي (3) و رسي (14).

الآن دعونا ننظر إلى الرسم البياني التوزيع ل كونورسرسي (3،2،100)، والتي قد مفاجأة لك أكثر من مؤشر القوة النسبية (2):

مثل رسي (2)، كونورسرسي لا تنفق الكثير من الوقت في منتصف نطاقها. ومع ذلك، فإننا نرى قمم متميزة حوالي 20 إلى 30 وأيضا 70 إلى 80. الأهم من ذلك، ونحن نرى أن هناك الكثير من الاختلاف في وتيرة "5" الشرائح "المبينة في الرسم البياني. في حين أن أقل شريحة متكررة على مؤشر القوة النسبية (2) يحدث الرسم البياني حوالي 4٪ من الوقت والشريحة الأكثر شيوعا يحدث أقل من مرتين في كثير من الأحيان في 7.5٪ من الوقت، وتتراوح الترددات على مخطط كونورسرسي من أقل من 0.5٪ في إلى 3.5٪ في المدى المتوسط ​​إلى 8٪ أو أكثر عند القمم. والجدير بالذكر أننا نلاحظ أن قيم كونورسرسي أقل من 10 وما فوق 90 ​​أقل احتمالا بكثير من حدوث نظرائهم رسي (2). والسؤال التالي هو مدى فائدة هذه القيم القصوى للمؤشرات.

يقارن الرسم البياني أدناه عوائد كونورسرسي و رسي (5) لمدة خمسة أيام لنفس الشرائح كما في الرسم البياني السابق. وبعبارة أخرى، يظهر الشريط الأخضر الأيسر متوسط ​​العائد لمدة 5 أيام للأسهم التي أغلقت مع قيمة كونورسرسي بين 0 و 5. يظهر الشريط الأحمر أقصى اليسار بجوار متوسط ​​5 أيام عودة للأسهم التي أغلقت مع مؤشر القوة النسبية (2 ) بين 0 و 5.

هنا نبدأ حقا نرى قوة مؤشر كونورسرسي: القيم القصوى لل كونورسرسي هي أكثر عرضة للتنبؤ خطوة كبيرة في الأسعار من القيم المماثلة من رسي (2). وبعبارة أخرى، من المرجح أن يكافأ صبرنا عندما ننتظر أقل تطرفا في كثير من الأحيان في كونورسرسي.

أحد الأمثلة النهائية يساعد على ترسيخ الفرق في السلوك بين كونورسرسي و رسي (2). يعرض الرسم البياني أدناه حركة السعر ل سبي في الجزء العلوي، في حين يظهر الجزء السفلي القيم المقابلة ل كونورسرسي باللون الأزرق و رسي (2) باللون الأخضر.

لاحظ كيف يتحرك مؤشر القوة النسبية (2) نحو أقصى الحدود في كثير من الأحيان أكثر من كونورسرسي. في الواقع، في أي وقت تتحرك المؤشرات خارج المدى 30-70، رسي (2) عموما "الرائدة"، أي أن له قيمة أكثر تطرفا. الجانب الآخر من هذه الملاحظة هو أنه عندما كونورسرسي تصل قيمة متطرفة، الأسهم أو إتف هو الأرجح أن تكون في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

Hopefully these different perspectives on ConnorsRSI will help you develop a better sense of how the indicator generally behaves. By combining this knowledge with historical test results and your own trading experience, you’ll be able to more fully leverage the power of ConnorsRSI .

Get Your Free ConnorsRSI GuideBook – including formula, research results, and trading strategies. Click Here .

About Matt Radtke.

Matt Radtke is Senior Researcher for Connors Research. Mr. Radtke graduated magna cum laude from Michigan State University with a degree in computer science. He has 25 years of software development experience in companies large and small, including Hewlett-Packard and Bell Northern Research. Mr. Radtke has been actively trading stocks, ETFs, and options since 2008. Over the past several years he has become increasingly involved with the Connors Group family of companies, first as a student, then as a member of Chairman’s Club, and finally as a consultant, researcher, and author.

Recent Analytics Articles.

Options Trading with ConnorsRSI S&P 500 Trading with ConnorsRSI Short Selling Stocks with ConnorsRSI Trading Leveraged ETFs with ConnorsRSI.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع السمات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

ConnorsRSI Analysis.

A couple posts ago, I did the RSI Analysis. وستركز هذه المشاركة على كونورسرسي التي قمت بإنشائها أثناء العمل لاري كونورس. When creating the indicator, the focus was on short-term mean-reversion results. We will look at that here but also how does it handle longer-term holds. Since I did not test this when I originally did the work, I was looking forward to seeing the results.

ConnorsRSI.

ConnorsRSI is an indicator made up of three components. The first being a 3 period RSI on the closes. The second being a 2 period RSI applied to the current up/down streak. The last being a rank of how big today’s move is. Then a simple weighted aveage is used to combine them. For more details on the calculation and how to use it see this link.

Test period is from 1/1/2006 to 12/31/2018. Rules in parenthesis are tested individually. There is no commission or slippage.

ConnorsRSI Rule.

The ConnorsRSI rule is true on a cross of the value. If the ConnorsRSI rule is ‘CRSI(3-2-100)<5 ’ then this is true only on the day the ConnorsRSI(3,2,100) crosses from above 5 to below 5. These are the ConnorsRSI rules tested:

المعلمات.

Starting from the normal ConnorsRSI parameters of (2,3,100), I simply doubled them to get the next set to test. I did stop the last parameter at 300 because 400 and 800 seemed too large. As to how I choose, the cut-off value, I picked a value that gave about 5,000 trades when not using the MA200 filters.

Stock is member of the S&P 500 index Stock Close is above $5 The 21 day moving average of Close time Volume is greater than $1 million MA200 rule: (Close above MA200, Close below MA200, not used) SPX MA200 rule: (SPX close above MA200, SPX close below MA200, not used) ConnorsRSI rule is true Enter the next day at the open.

Exit (5, 10, 21, 63, 126) days later on the open.

Multiple Entries.

This is important. We allow multiple entries in a stock if the Buy rule happens again. For example, the Buy rule is ‘CRSI(3-2-100)<5 and the exit rule is 126 days. If the stock’s CRSI(3-2-100) crosses under 5 today, we enter. Now if it crosses again below 5 a month later we enter again. Each position is exited 126 day after entry and counted a separate trade.

The Baseline.

All values in the tables that follow are for closed trades only. The baseline results in the tables below use the same rules as above but remove the ConnorsRSI rule. This allows us to compare how the ConnorsRSI rule changes the results.

We will be comparing the ‘average % profit/loss’ of the test vs the ‘average % profit/loss’ on the baseline, which is the population of all possible trades. To narrow down the results, I calculated the p-value for each test. Some may argue if this is the right metric or have other issues. I am trying to use this help point me to interesting results. I am not saying that a p-value below 5% (or 1% or whatever value you prefer) means that the results are good. Do I want a lower value, yes, but I do not have a hard cut off. They are shades for grey.

% Profit/Loss Results.

Now given what I just said, I will use a cutoff of 5% for the p-value to narrow down results to show. There are 360 variations and 241 of those have p-values under 5%.

ConnorsRSI(3,2,100) & 5 Day Hold.

First I wanted to see the results for ConnorsRSI(3,2,100 at a 5 day hold. We notice that most look good and as expected. The two middle blue highlighted rows are the ones with no MA200 filter. These two have very low p-values. What is interesting to see is the two bottom grey rows. These are when the stock and index are both above the MA200. In this case we really have no edge. This is why it is important to test against various filters to understand what kind of market conditions your edge work best. As to why it is nor working under these conditions? I looked at the yearly returns for ConnorsRSI(3,2,100) and the last two years average % P/L have been -.04% and 0.00% for 2018 and 2018. Has ConnorsRSI stopped working? Maybe but we just don’t know.

63 Day Hold.

How well does ConnorsRSI predict longer holding periods?

I filtered the results down to the using the stock’s MA200, the SPX above its MA200 and a P-value less than 5%. As to pointing to stock to trade with this longer hold, ConnorsRSI does not seem to help much. But what it could be used for is an exit on a longer holding strategy. Look at the top three rows. In all cases the return is much less than the base over the next 63 days.

ATR Multiple Results.

I computed the average return over N days as a factor the 10 day ATR on the signal day. Sometimes this gave very different results than using ‘average % profit/loss.’ It is up to you to decide which one you want to focus on.

ConnorsRSI(3,2,100) & 5 Day Hold.

A couple more of the variations do not have p-values under 5%. But the same general pattern as using ‘avg %p/l’ holds in this case too.

Spreadsheet.

Fill the form below to get the spreadsheet with lots of more information. See data on the other holds and other RSI values. Lots of great information here.

افكار اخيرة.

Like the RSI analysis, this showed it is important to decide what your metric is going to be. The same variation can give very different p-values depending on whether one was using ‘avg % p/l’ or ‘atr-multiple.’

Good Quant Trading,

Fill in for free spreadsheet:

شارك هذا:

الوظائف ذات الصلة.

Click Here to Leave a Comment Below.

If you missed this you may like it: he evaluates why the MA200 works with an index but NOT its constituent stocks (which always perplexed me: I think he nails it)

“When we take the different securities and build a combined index out of them, the volatility unique to each individual security drop outs, but the cyclicality that the securities have in common–their tendency to rise and fall…”

Leave a reply:

I think stats broken out per year would make sense here, since the market has changed quite a bit in the last 10 years.

Leave a reply:

I agree that breaking stats per year would be the next step. I did not do that here because of how long it would take to run them for all teh variations. I can guarantee you they have fluctuated wildly each year.

Leave a reply:

I dont think CRSI stop worked. I think we may considere a different use of it under this market condition.

For the first time after a decade positive autocorreltion(252) appear on VIX, and this is in contrast with mean reversion regime on stock indexes.

We sow even backwordation on vix and now high level of contango.

I think we may consider a more fast check of market codition and use the more appropriate parameters of our indicators.

Leave a reply:

You bring up a good point. Sometimes the market conditions are not favorable for an indicator or a strategy.

Leave a reply:

Join my mailing list.

Want to be notified by email when I make a new post?

FInd More Research On.

For the best curated research in quantitative finance, bookmark.

- Mark Angil, RBD Adaptive, LLC.

Rob Davenport - LCA Capital, LLC.

Copyright text 2018 by Alvarez Quant Trading.

Fill out the form below to be notified by email of new blog posts.

The email includes a link to any spreadsheet included in the post.